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ZRX · 2020年06月27日
老师您好,关于这道题的题干,有个地方我一直不太理解,虽然也反复视频了好几次,可是还是不太懂。题目中给的floating 6 month libor已经是半年的利率了,为什在计算R(FX)=R(EUR)-R(MXN)的时候还要除以2,何老师说因为这是求半年的,所以要除以2,可是我理解的是,题目给的已经是半年的数据了,求解答。
WallE_品职答疑助手 · 2020年06月28日
首先题目叫我们求半年期的利率,所以这是除以2的原因。
其次题目给我们的floating 6 month libor指的是6个月浮动利率的年化收益率。
其实很多地方都是这样,包括现实工作中,他会给你3个月,6个月的即期利率,或者是1,2,3个月的libor。这些都是以年化收益率为单位的,并不是你这几个月获得的收益。