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HiKrystal · 2020年06月27日

full replication 和 stratified sampling的选择

非常清楚两种方式的差别以及优缺点,以及该用于什么场景,但是做题时还是容易做错。请详细总结一下题眼,谢谢
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年07月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、如果题目说管理的基金规模很大(有钱),想要复制的指数的成分股流通性好,那就选完全复制反之就要考虑 stratified sampling和Optimization。特别是当题目说目标是TE很小的时候,就要排除 stratified sampling。因为在三种方法下 stratified sampling的跟踪误差最大,因为它就是挑着买。

2、建议你把做错的题目发上来,我可以帮你看看是哪里有误区。

3、请下次提问时学科标签不要贴错哦,因为只有对应的学科负责人才能看到你的提问。


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