问一道题：NO.PZ2016022702000003

问题如下：

If one-period forward rates are decreasing with maturity, the yield curve is most likely:

选项：

flat

upward-sloping

downward sloping.

解释：

C is correct.

If one-period forward rates are decreasing with maturity then the forward curve is downward sloping. This turn implies a downward sloping yield curve where longer term spot rates r(T + T*) are less than shorter term spot rates r(T).

sport curve向下倾斜如何推出one period forward curve 向下倾斜，只能通过图看出来吗？能推出来吗？可能告知一下如何推出的，

另外老师视频里介绍的貌似是spot curve向下倾斜推出 forward curve 向下倾斜而不是one period forward curve.

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月28日

这很简单，举个例子就行，假设收益率曲线向下倾斜，一年期的即期利率为5%，2年4%，3年3%。

那f(1,1)=[1.04^2 / 1.05]-1=3.00952%

f(2,1)=[1.03^3 /1.04^2]-1=1.02875%

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NO.PZ2016022702000003 问题如下 If one-perioforwarrates are creasing with maturity, the yielcurve is most likely: A.fl B.upwarsloping C.wnwarsloping. C is correct.If one-perioforwarrates are creasing with maturity then the forwarcurve is wnwarsloping. This turn implies a wnwarsloping yielcurve where longer term spot rates r(T + T*) are less thshorter term spot rates r(T).考点forwarrate与yielcurve之间的关系如果一年期的远期利率下降，forwarcurve向下倾斜。这也意味着spot curve是向下倾斜的，即长期的spot rate r(T+T*)小于短期的spot rate r(T)。题目问的yielcurve是指forwaryielcurve还是spot yielcurve？

2023-06-06 11:58 1 · 回答

老师有几个单词我一直没懂什么意思。一个是term structure，一个是yielcurve还有一个cret spread

2019-05-29 03:28 1 · 回答

老师，这道题目做对了，但是对题目的意思有一点没理解透。请教下creasing with maturity 怎么理解，能否画个图？是指的是f(3,1) f(2,1) 的概念吗？

2019-02-24 22:02 2 · 回答

a不对吗，越平不是表示利率在下降

2018-06-21 20:22 1 · 回答

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