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香蕉树上的考拉 · 2020年06月27日

Equity 经典题无答案15页的4.3 和4.4

  1. CFA II
  2. Equity
关于CAPM为什么4.3中第二句话说模型缺点是非系统风险高估了市场风险，而4.4的C选项老师说应该改为只考虑了系统风险。那要是只考虑系统风险，还有非系统风险什么事？
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1 个答案
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Debrah_品职答疑助手 · 2020年06月28日

同学你好，CAPM模型的最大缺点是，有的时候对于单支证券来说，非系统性风险会比系统风险更加重要，但是CAPM模型仅考虑了系统性风险，所以解释力度弱，4.3的第二句话是正确的，请注意overwhelm的含义。4.4的C是错误的，C说CAPM没有考虑系统性风险，这显然是错误的。

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