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sureli · 2020年06月26日

fixed income 25题为什么eur收益不转换成美元收益,这样才有可比性呀?

为什么carry trade 选择最优方案的时候不统一货币呢?eur的return不转换成美元,没有可比性呀
1 个答案

王暄_品职助教 · 2020年06月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里是的return是一个百分比的形式,所以我们不需要把EUR转换称US dollar的形式。即使你把EUR转换成了了对应的USD,那也就是本金进行了转换,return也不会变的。我觉得你可能是把这题和carry trade里“hedge to common currency”混淆了。在Carry trade里,我们在之后会hedge return to a common currency,也只是为了考虑汇率变动得问题,所以才将return hedge to a common currency;也不是把本金转换成另一种货币。


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