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乐 · 2020年06月22日

固定收益

固定收益经典题4.7。这道题如果有bullet可以选吗。相当于变陡峭。那么长期利率上升。不投长短期。投中期。因为一般老师说想一个这种情况最好想的。如果题目中说变陡峭。我就会想是长期利率上升。那么就投bullet。这道题为什么不对呢
乐 · 2020年06月24日

这个短期下降。长期上升。又不能用duration管理。只能bullet对吗

2 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年06月23日

你看哈,短期利率下降,那就说明你投资短期的越多,那么你后来短期的价值就越高对不对。你问的另外一个题目也是,投资最短期的当然是最优的方案。

中期利率如你说的不变,那你投资中期也不会获得更多的收益不是嘛、

乐 · 2020年06月24日

可是我突然想到。原版书后习题好像是yield curve 第七题。c选项只有同上同下的时候才能用duration 管理!那么现在短期下降长期上升就不能用duration管理啊。还有另一道题那个题目有问必答也希望您回答一下。那里面问题有点杂。。。。就是跟这个问题一样的就不用答了谢谢。

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月22日

同学 你能重新提一个问嘛··

因为R18-R21每一个Reading都有4.x 我不知道你说的哪一个哟

乐 · 2020年06月23日

讲义无答案版40页。4.7。我看了我提问的另一题的讲解好像有点明白了。是不是如果是长期利率上升。短期也上升。只能是缩短时间。因为中期利率只能是上升。所以bullet bubble都不合适。但是如果是长期利率上升短期利率下降呢。那就会有中期利率不变的情况。那这时候用bullet 可以吗。

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