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sasilia · 2020年06月21日

Ex ante tracking error问题

老师您好,请问portfolio讲义168页的第二题

"Ex ante tracking error uses current portfolio holdings exposed to the variability of historical markets, whereas ex post tracking error measures the variability of historical portfolio holdings in historical markets"

烦请解释一下这句话,主要是current portfolio holdings exposed to the variability of historical markets不明白,谢谢。

1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,Ex ante tracking error 指的是利用历史发生的基础数据来测试当前的组合,而ex post tracking error 是利用历史发生的基础数据来测试历史的组合。请知悉


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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