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金融民工阿聪 · 2020年06月21日

为什么单调性中，lower values indicate greater risk，不是风险越高收益越高吗

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年06月27日

emmm你还是没明白我的意思，这个单调性是不是符合是用来描述风险管理指标的，比如SD， VaR，ES这些，而不是用来描述现实中的某样产品的。

品职答疑小助手雍 · 2020年06月22日

对衡量指标的评判和一些现实情况（不是全部的现实）是两个概念。

这个李老师上课举的例子很好啊，优质的资产收益高风险小这种情况是存在的，比如下图的A和B，也说明了标准差不是一个好的衡量指标。

金融民工阿聪 · 2020年06月25日

感谢，但是请教一下，如果一种现实资产组合是风险越高，价值越高，那也能称为符合单调性吗

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