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Lynn · 2020年06月21日

问一道题:NO.PZ2018062016000086

问题如下:

An analyst uses a multivariate normal distribution to precisely model the returns on 3 stocks, how many parameters should he get at the beginning?

选项:

A.

6

B.

8

C.

9

解释:

C is correct. Based on relevant concept, to calculate the returns on n stocks, a multivariate normal distribution will have n means, n variances and n(n – 1)/2 distinct correlations.

In this case, 3 stocks will have 3 means, 3 variances and 3 correlation, the sum is 9.

这个知识点在最新2021年的教材中有出现吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年06月21日

同学你好,

教材中有的题目才会放到题库中。只不过这个考点“multivariate normal distribution ”实在太小了,没什么可讲的,也不是考试重点,看一下答案解析当做结论记一下就可以了。

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