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和棋 · 2020年06月19日

问一道题:NO.PZ2019070101000083

问题如下:

Which of the following statements about principles of stress test is incorrect?

选项:

A.

A bank should not include non-contractual off-balance sheet exposures in its stress tests.

B.

A bank should therefore include warehouse and pipeline risk exposures in its regular stress tests.

C.

A bank should develop methodologies to measure the effect of reputational risk.

D.

Basis risk should be considered with hedging positions.

解释:

A is corrct.

考点:Stress testing

解析:

本题是选出说法不正确的选项。 银行应该在压力测试中包括非合同的表外风险,因为这些业务可能会导致银行声誉受损。A选项说法错误。

银行应将管道和仓库风险相纳入其定期压力测试中,并且应制定方法来衡量声誉风险对其他风险类型的影响。当对冲的头寸出现基差风险的时候,银行也可能遭受损失,所以衡量基差风险也应该在压力测试中考虑。B、C、D说法正确。

这道题目问的是对于压力测试理解不正确的一项。C的意思是声誉风险也应该考虑在压力测试之中吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年06月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


声誉风险对其他风险类型的影响(effect of reputational risk)也是需要考虑的~

比如声誉变差可能会牵涉到未来融资持续性,融资成本等等进而诱发流动性风险也说不定。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!