嗨,爱思考的PZer你好:
- 平行移动属于level的改变,通常level的改变我们考虑overall duration
- Index的overall是0.142,portfolio1的是0.136,由于我们不知道利率变动的方向,加上他俩overall duration差不多,只能判定他俩的performance最可能similar
- 当将来利率会变化,无论利率的方向,我们都最好的long convexity才会有一个更好的performance,但是本题没有给出关于convexity的条件。如果给出的话,咱们就选择一个convexity大的
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!