开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Jeff · 2017年11月15日

这道题怎样解释？

  1. FRM I
  1. 如题
添加评论
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月15日

这题选C吧。欧式看跌＝X除以（1+R）的T次方减去S，美式看跌＝X－S。R变大，欧式看跌期权的值变小，美式的不变，所以选择美式看跌的更优，所以提前执行更优。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 299

    浏览
相关问题