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Jeff · 2017年11月15日

这道题怎样解释？

  1. FRM I
  1. 如题
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月15日

这题选C吧。欧式看跌＝X除以（1+R）的T次方减去S，美式看跌＝X－S。R变大，欧式看跌期权的值变小，美式的不变，所以选择美式看跌的更优，所以提前执行更优。

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