问一道题：NO.PZ2018070201000042 [ CFA I ]

问题如下：

What's the expected standard deviation of the portfolio: assuming the covariance of equity and bond is 0.058?

选项：

22.44%.

25.66%.

27.88%.

解释：

A is correct.

σ_{p o r t} = \sqrt{{ω_{1}}^{2} {σ_{1}}^{2} + {ω_{2}}^{2} {σ_{2}}^{2} + 2 ω_{1} ω C o v (R_{1} R_{2})} = \sqrt{(0.4)^{2} (0.3)^{2} + (0.6)^{2} (0.15)^{2} + 2 (0.4) (0.6) (0.058)} = 22.4 %

上课教的公式是算出来是15.4%，和答案不一样，我哪里想错了呢

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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月19日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，看了你的笔记，首先这里面只涉及两个资产，你的计算有三个，可能会增大你计算的错误量，另外题干中给的是covariance=σ22σ12*ρ，请知悉

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2018070201000042 问题如下 What's the expectestanrviation of the portfolio: assuming the covarianof equity anbonis 0.058? A.22.44%. B.25.66%. C.27.88%. A is correct.σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4% 最后的公式中为什么最后是2*w1w2*cov，为什么不是2*w1w2σ1σ2v*cov

2022-12-28 16:37 1 · 回答

NO.PZ2018070201000042问题如下 What's the expectestanrviation of the portfolio: assuming the covarianof equity anbonis 0.058?A.22.44%.B.25.66%.C.27.88%.A is correct.σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4% 是不是cov=西格玛1*西格玛2*p12。比较前面数量学的cov=(x-x拔)（y-y拔）/（n-1），如何理解

2022-04-29 07:41 1 · 回答

25.66%. 27.88%. A is correct. σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4% 公式里有平方，为什么答案里代入时数字没有平方呢？？另外，如何区分两个公式最后小尾巴，

2020-08-23 22:16 1 · 回答

25.66%. 27.88%. A is correct. σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4% 我算了几遍都是0.0503,还以为哪个步骤错了，但是看了答案按出来的还是0.0503,这道题没有出错吗

2020-05-28 15:02 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2018070201000042 [ CFA I ]

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