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ttldxl · 2020年06月18日

Constructing optimal portfolios的问题

  1. CFA II
  2. Portfolio
READING 47 - Constructing optimal portfolios这节课，根据公式σA=(IR/SRB)*σB，求得σA。如果题目同时给了和这个求出来的σA对应的Active return，这时候，可以求得一个新的IR，那么可以应用公式SRB^2+IR(新)^2求最优的SR^2吗？
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1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，首先根据SRb^2+IR^2算出来的已经是最优了。除非在考试的case中，明确说明，考虑到这个新的active return。去计算这个最新的SR，否则不考率这个情况。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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