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ttldxl · 2020年06月18日

问一道题:NO.PZ2018091701000038 [ (null) ]

老师,请问这道题为什么不用7%和24%来求sharp ratio?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

2 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月19日

同学你好,如题干说的,一个是市场收益率一个是方差,但由于没有Rf 所以无法计算sharp ratio,但后续的题干又专门给了数值。所以这个条件是干扰项

ttldxl · 2020年06月19日

明白了,谢谢老师

丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,题干上要求是求maximum sharp ratio,这里就是明确我们考查的是

这个公式下求得是最大的sharp ratio


-------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


ttldxl · 2020年06月18日

老师,请问这道题的7%/24%代表的是什么呢?

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NO.PZ2018091701000038问题如下 Analysts collectesome market ta to finmaximum Sharpe ratio of manager, baseon his analysis, market’s expecteannureturn is 7%, return stanrviation is 24%, Sharpe ratio is 0.41. Universe funhactive return 6% anactive risk 12%. Please calculate the maximum Sharpe ratio: 0.33 0.65 0.42 B is correct.考点考察公式 SR2p=SR2B+IR2解析第一步我们需要先根据已知条件计算出基金的information ratio: IR=6%/12%=0.5第二步代入公式SR2p=SR2B+IR2=0.412+0.52=0.42第三步开根号0.42得到0.65之前的拷贝如下①Rb-Rf≠7%,根据SRb=0.41和σb=24%可以得到Rb-Rf=9.84%②SRp分子的计算方式是由于IR=0.5,所以代入optimactive risk即σA后得到active return(即Rp-Rb)=14.635%。所以Rp-Rb=14.635%+9.84%=24.475%③SRp的分母不是σA,σA是optimactive risk,并不是σp,σp的算法为根号下 σb的平方+σA的平方,最后算出来应该是37.85%所以这种方法最后算出来的SRp=24.475%/37.85%=0.6466。和答案一致请问σA等于0.2927如何得到的?我算不出来

2024-06-20 17:41 1 · 回答

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2023-12-29 00:51 1 · 回答

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2023-10-24 15:59 1 · 回答

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2023-04-24 23:03 2 · 回答

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2022-10-27 14:51 1 · 回答