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roger_yu119 · 2017年11月14日

frm一级考前必做第58题 这题看不懂答案，请问解题思路是怎样？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月15日

这题我也是比较困惑的。我的直觉是要么选B要么选D。因为这题有两个条件，一个是delta & gamma neutral，一个又要满足strike & maturity 不同。看起来像是在考delta hedge或者calendar spread。这个就当结论记一下吧。

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