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Roseline · 2020年06月15日

经典题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

老师好，FRM二级，科目Risk Management and Investment Management经典题，第2章Portfolio Risk: Analytical Methods，第4.4题，答案里面的9.7是怎么算出来的？按照上面一题4.3的算法，expected surplus growth算出来是-0.3。


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品职答疑小助手雍 · 2020年06月16日

surplus at risk要按4.3的算法~

因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7

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