开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Roseline · 2020年06月15日

经典题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

老师好，FRM二级，科目Risk Management and Investment Management经典题，第2章Portfolio Risk: Analytical Methods，第4.4题，答案里面的9.7是怎么算出来的？按照上面一题4.3的算法，expected surplus growth算出来是-0.3。


添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2020年06月16日

surplus at risk要按4.3的算法~

因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 284

    浏览
相关问题