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saimeiei · 2020年06月15日
老师你好。不理解本页最后一段关于Tracking error的描述，为什么sector相对于选个股会有更大的占比（在active risk）。题目不是说sector是被动的，主要的active是因为选个股吗
maggie_品职助教 · 2020年06月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
题干中应该是说这就是给每个股票打分，打完分根据分数去设置权重，这种方法很有可能导致个股权重偏离特别大，但是行业偏离相对小。这是这种选股方法带来的结果。所以要加限制，然后限制中，明确了不允许个股层面偏离3%，行业不允许偏离超过5%，因此行业偏离的限制是大于个股的。反正就是因为放任不管，会有特别大的偏移，所以才要加限制。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
