开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

mario · 2020年06月14日

Yield curve 变化一次还是可以保持immunization 为什么

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Duration match 里面是平行移动一次还能保持吗？为什么。
添加评论
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月15日

同学你好，

一次变动时可以保持的，因为你都做了duration match了。

duration的公式是 Duration= -(deltP/P) / -(deltay/y).

当发生平行移动时候，delta y / Y会变动。这时候你已经做好了duration match，所以价格变动也是一样的。这就达到了Immunization的效果

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 267

    浏览
相关问题