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mario · 2020年06月14日

Yield curve 变化一次还是可以保持immunization 为什么

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Duration match 里面是平行移动一次还能保持吗？为什么。
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月15日

同学你好，

一次变动时可以保持的，因为你都做了duration match了。

duration的公式是 Duration= -(deltP/P) / -(deltay/y).

当发生平行移动时候，delta y / Y会变动。这时候你已经做好了duration match，所以价格变动也是一样的。这就达到了Immunization的效果

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