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娟娟考CFA · 2020年06月13日
衍生课件P196的例题，请问老师，这道题如果根据short put+sell call，如何画图？感觉根据图，没法对冲，谢谢
老师，不好意思，是课件p197
WallE_品职答疑助手 · 2020年06月14日
同学你好，
这画出来确实不像老师讲的上一小题那么直观，但是short put左边造成损失的时候，你只要short 足够多的call 就能hedge，在图中的话，short call曲线可以向上平移很多。至于到底long/short多少 options 取决于他们之间的delta，delta不同，画法和呈现的方式也不一样。所以这一题还是不要用图像法来解决。
同学你好，