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Cindy · 2020年06月13日

Asset allocation- limitation of sharp ratio

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
请问下面说的relative or absolute level of portfolio risk 指的什么；为什么higher Sharpe ratio of an asset may not improve 整体的ratio？
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1 个答案
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纠纠_品职答疑助手 · 2020年06月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


1. sharpe ratio是衡量收益和风险的比率。它不是一个绝对数值，不能帮助我们判断风险是否在投资者需要的范围内。

2. 因为它没有考虑到分散化的效果，如果一个sharpe ratio很高的资产加入了另外一个资产组里面，可能它和原资产的分散化效果不好，就不一定能让新的资产组的sharpe ratio 提高。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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