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徐威廉 · 2020年06月12日

问一道题:NO.PZ201709270100000203 第3小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

3. Honoré describes three potential consequences of multicollinearity. Are all three consequences correct?

选项:

A.

Yes

B.

No, 1 is incorrect

C.

No, 2 is incorrect

解释:

B is correct. The R2 is expected to increase, not decline, with a new independent variable. The other two potential consequences Honoré describes are correct.

存在多重贡献性问题为什么会使得R squared变大?R squared按照书面意思是独立自变量解释非独立自变量的强度啊?
1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年06月12日

同学你好,

“多”重共线性相当于方程里多了一个不该存在的变量,而R squared有一个性质就是随着自变量X的增加而增大,所以描述中增加一个(高度相关的)变量会导致R squared下降说反了。

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