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猫猫酱 · 2020年06月12日

关于spread

  1. CFA II
  2. Fixed Income

swap spread是swap rate和政府债券的YTM还是spot rate之差？ Ispread是公司债券的YTM还是spot rate？和swap rate的差 Zspread是公司债券的YTM还是spot rate和政府债券的spot rate之差？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年06月12日

swap spread是swap rate和国债YTM之差，因为spot rate是零息国债的YTM。

I-spread是公司债券的YTM和swap rate之差。

Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。

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