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rabbit · 2020年06月10日

问一道题：NO.PZ2015121801000087

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下：

With respect to the pricing of risk in capital market theory, which of the following statements is most accurate?

选项：

A.

All risk is priced.

B.

Systematic risk is priced.

C.

Nonsystematic risk is priced.

解释：

B  is correct.

Only systematic risk is priced. Investors do not receive any return for accepting nonsystematic or diversifiable risk.

老师，您好，我理解这道题的意思。但不明白题目中写的是在CML理论中而不是CAPM中？

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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月11日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，本题考查的不是资本市场线，而是PRICING OF RISK AND COMPUTATION OF EXPECTED  RETURN，所以考查的是CAPM。


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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NO.PZ2015121801000087 Systematic risk is price Nonsystematic risk is price B  is correct. Only systematic risk is price Investors not receive any return for accepting nonsystematic or versifiable risk. 老师，CAPM是属于capitmarket theory么？除了CAPM和CML外，CAL也属于这一理论么？

2022-02-01 17:31 1 · 回答

老师，有一个疑问efficient frontier应用的是MPT，CAL和CML应用的是capitmarket theory，这三条线是关于asset allocation的，但是对于CAPM是关于pricing的，按照这道题的解答，CAPM也是应用的capitmarket theory吗？ 另外，还请老师帮忙明确一下这四条线都是应用的什么theory吧。感谢。

2020-12-18 18:21 1 · 回答

承担了某个企业的信用风险，相应的要得到补偿，收取信用利差。即定价时，无风险收益率+该企业信用利差sprea这又如何理解？

2020-05-25 22:21 1 · 回答

答案没有完全看懂

2018-11-30 14:20 1 · 回答