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taiyang · 2020年06月10日
吴昊_品职助教 · 2020年06月10日
由于delay，交易慢导致的成本可以是alpha decay造成的，这个是不需要剔除的。我们这里考虑的是市场本身的涨跌导致我们买的贵或卖的便宜的那部分不可抗力，这是所有的交易员都面临的不可抗力。这一部分需要剔除。
拿老师上课的例子来说明，图中上面一段就是我们交易员在交易过程中的price movement，你说的由于delay造成的成本属于上面一段；下面一段是在同样的时间段内，市场的price movement，这一部分是我们需要扣除的index cost。
