问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
您好，想继续询问一下关于我们对active return 和alpha的理解。 一是关于active return，或者value ae我们说的是投资组合的收益高于benchmark的收益的部分，即Rp-Rb，对么，这个比较好理解。 二是关于alpha，这个看到是在单因子模型中出现的，即用Rp-beta*Rb，关于实际意义的话，想问一下alpha如何理解呢，是风险加权后的超额收益么？那么一般我们说衡量超额收益一般用Rp-Rb比较好一些还是alpha呢？ 谢谢
请问R(portfolio)=α+β*R(benchmark)+error term是什么回归模型？它跟其他基于Rf或expectereturn上再加risk premium的模型都不同。除了此处，这个模型只能运用在其他地方吗？
请问是讲义哪一个Reang的？没有找到。。另外，想请问一下这里的Apha，为什么要用beta of portfolio乘以Rb？谢谢
