问题如下：
Below shows the yields of zero-coupon bond
The forward rate for a two-year loan beginning in one year is closest to:
选项：
A.9.06%
B.6.06%
C.7.06%
解释：
A is correct.
考点：利用Spot rate求Forward rate
解析：
题干让求的是f(1,2)，因此需要的Spot rate为3-year spot rate和1-year spot rate；根据公式有：
， 代入公式可得：f(1,2)=9.06%
老师请问，zero coupon yield就可以看作是spot rate吗？
