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Dinny · 2020年06月06日
请问老师,在异方差这个地方,条件异方差影响残差的方差(标准差),进而影响T和F检验。
然而,T检验不是等于估计的系数减去0(假设),再除以估计系数的标准差吗?然后估计系数的标准差看不出来被影响了啊,那如何推断T检验被影响了呢?同理,如何推断F检验被影响了呢?
星星_品职助教 · 2020年06月08日
同学你好,
残差的标准差和估计系数的标准差是有很强关联性的,所以影响残差的标准差几乎可以等同于影响估计系数的标准差,为了快速解题,可以在这种类型题目的时候简单粗暴的认为这俩是同一个东西。
而F检验被影响的主要是MSE,MSE=SSE/(n-k-1)。SSE就是残差的标准差的加总。所以MSE和残差的标准差也是同方向变化的
Dinny · 2020年06月10日
谢谢