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Potatowpn · 2020年06月04日
V&R Model基础课S6*-Market Risk Measurement and Management
#Local Valuation-Linear Valuation: The Delta-Normal Method#中
请问为什么价格变动的关系式可推导出sigma的公式？这是哪一节的知识点？
袁园_品职助教 · 2020年06月04日
同学你好！
这是用到的是数量里关于标准差的知识。
不是“ 价格变动的关系式可推导出sigma的公式 ” 而是把 △s/S0 就是 return (%) 所以 △s/S0 的标准差 就是 return (%) 的标准差，而 S0 是常数，乘以一个常数的标准差就是原本的标准差乘以常数，所以直接提出来相乘。
