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Roseline · 2020年06月03日

FRM二级Market Risk Management经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师好，FRM二级Market Risk Management 经典题Section 3 VaR Mapping的第3.3题，为什么题目中的2可以直接认为是VaR(ds)?


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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年06月04日

同学你好，

因为题目中说了极端情况下的变化值是2元，题目中也并没有暗示VaR概念关于多少概率的这个问题，所以就默认用这个带入求解了。

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