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汤小律 · 2020年06月03日

三级经典题 固收

1、为什么这个factor是贡献最大的呢?


2、老师讲解的这点还是不太明白

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月04日

同学你好,

题目里面提到"Identify the component factor that contributes most of the outperformance of the higher-performing portfolio."

意思是找出贡献最多的factor.

通过计算预期收益,你会发现Barbell比Bullet要好,然后你去看哪个factor 贡献的更多,这就去要你把Barbell和Bullet因各种factor带来的收益进行对比(做差),你就会发现Rolldown return的这个差值是最大的。

总共Barbell比Bullet多了28bp,其中由Rolldown return带来了25.5bp的贡献,所以才是最大的。

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