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Sherryfei · 2017年11月13日

FRM一级考前必做题第64题

  1. FRM I
算不出来。。答案也完全看不懂。。这个的问题也不是很明白？pv of the swap on Dec.15，2015难道不是求那天折到0时刻的价值吗？
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月14日

这题题目中EUR/USD forward rate应该改成USD/EUR forward rate，否则就没有答案了。本质上是求两个债券的现值，计算过程画在图里。题目说一年期swap，给了两个pay date可以推断0时刻是2015.12.15。pv of the swap on Dec.15，2015就是指0时候的swap value。


Sherryfei · 2017年11月17日

谢谢🙏

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