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莼菜 · 2020年05月29日

关于reverse MVO

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
reverse mvo是否可以理解称为是bl的前一步，本身并不能独立做什么，因为用他的结果做一遍mvo与本身global portfolio结果不会有区别…那还做它干啥呢
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1 个答案

纠纠_品职答疑助手 · 2020年05月31日

嗨，努力学习的PZer你好：


我们理解的Reverse MVO的意义是：

觉得return不靠谱，然后假设现在有的组合是最优组合下算各个资产的expected return。

所以它本身不是为了去求各个资产的权重，得出算组合了，只是拿了这个return，然后再去做点别的事情。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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