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HG · 2020年05月28日

利率option的例题

这个例题的第二问,risk-free rate这里是折现用的,euro和yen都要折现啊,为啥只选了yen的折现用的?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年05月29日

哪里说了只有risk free rate是折现的?

carry rate和 risk free rate都是需要用来折现的。

你看看BSM for currency options的公式就知道了 里面一个r,一个rf,在d1,d2里面计算也包括r和rf,只是叫法不同。

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