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芍洋 · 2020年05月28日

问一道题：NO.PZ2018070201000042 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下：

What's the expected standard deviation of the portfolio: assuming the covariance of equity and bond is 0.058?

选项：

A.

22.44%.

B.

25.66%.

C.

27.88%.

解释：

A is correct.

σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4%                             

我算了几遍都是0.0503,还以为哪个步骤错了，但是看了答案按出来的还是0.0503,这道题没有出错吗

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1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年05月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，本题题干要求求 expected standard deviation，所以求出来的方差要注意开方。

如果你不是这一步做错的话，不妨写一下你的步骤，我们找一下原因


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


芍洋 · 2020年05月28日

是我算错了

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NO.PZ2018070201000042 问题如下 What's the expectestanrviation of the portfolio: assuming the covarianof equity anbonis 0.058? A.22.44%. B.25.66%. C.27.88%. A is correct.σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4% 最后的公式中为什么最后是2*w1w2*cov，为什么不是2*w1w2σ1σ2v*cov

2022-12-28 16:37 1 · 回答

NO.PZ2018070201000042问题如下 What's the expectestanrviation of the portfolio: assuming the covarianof equity anbonis 0.058?A.22.44%.B.25.66%.C.27.88%.A is correct.σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4% 是不是cov=西格玛1*西格玛2*p12。比较前面数量学的cov=(x-x拔)（y-y拔）/（n-1），如何理解

2022-04-29 07:41 1 · 回答

25.66%. 27.88%. A is correct. σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4%                             公式里有平方，为什么答案里代入时数字没有平方呢？？另外，如何区分两个公式最后小尾巴，

2020-08-23 22:16 1 · 回答

25.66%. 27.88%. A is correct. σport=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ωCovR1R2=(0.4)2(0.3)2+(0.6)2(0.15)2+2(0.4)(0.6)(0.058)=22.4%                              上课教的公式是算出来是15.4%，和答案不一样，我哪里想错了呢

2020-06-18 20:46 1 · 回答