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尼克内姆 · 2020年05月27日

问一道题:NO.PZ2015121802000035 [ CFA I ]

问题如下:

Total risk is the sum of:

选项:

A.

systematic and nondiversifiable risk.

B.

market and nondiversifiable risk.

C.

Non-systematic and market risk.

解释:

C is correct.

Total risk equals non-systematic risk plus systematic risk (market risk). Non-ststematic risk is diversifiable, and systematic risk cannot be diversified.

market risk =systematic risk的话?capm模型中β(Rm-Rf)又怎么理解对系统性风险的补偿呢?

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年05月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好在capm模型中我们认为非系统性风险可以被分散掉,所以市场只对系统性风险进行补偿。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!