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梦想的蝴蝶 · 2020年05月27日

问一道题：NO.PZ2016031002000072 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

想问一下题目问题中的value是什么意思呢？不是价格的意思吗？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年05月28日

是的。这道题问的是，收益率曲线整体下移150bps，让我们找出债券价格上升最大的一个。换句话就是找出A，B，C三个选项中Duration最大的债券即可。

A和B相比，两者YTM一样，B的maturity更长，所以B的duration更大。

B和C相比，两者maturity相同，但B的YTM更小，所以B的duration更大。

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相关问题

老师好，为什么ration越大，利率对债券的影响越大？

2020-08-29 20:21 1 · 回答

这个题我们应该找ration最大的呀，高的YTM会导致低的ration，为不是不选6%呢？

2020-07-30 22:56 1 · 回答

    题目做对了，就问一句题目中的output curve指的是什么呢？我理解成利率对吗？感谢解答。

2018-05-24 10:18 1 · 回答

没太看懂这道题考的是哪个概念

2018-05-18 21:07 1 · 回答