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尼克内姆 · 2020年05月24日

问一道题:NO.PZ2018070201000061 [ CFA I ]

问题如下:

Laurel, an manager from an investment company, recently constructs the following portfolio, assuming that the correlation of the two securities is -0.8, what is the expected standard deviation if the two assets are equal-weighted:

选项:

A.

4.82%.

B.

5.22%.

C.

5.68%.

解释:

A is correct.

Each stock contains the same weight in the equal-weighted portfolio, so ω1=ω2=0.5

σport=ω12σ12+ω22σ22+2·ω1ω2·ρ·σ1σ2=(0.5)2(16%)2+(0.5)2(12%)2-2×0.5×0.5×0.8×16%×12%=4.82%

请问,直接用equal weighted 公式做,这个算前半部分对吗?

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年05月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,可以展示详细的计算过程吗?


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!