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轧称的棉花糖 · 2017年11月13日

GARCH

  1. FRM I

A为何不对？


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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月13日

EWMA还假设了alpha+beta=1

轧称的棉花糖 · 2017年11月14日

我觉得不是这样理解的。他说的ewma的额外假设，意思就是在alpha+beta=1的基础上。他可能是存在不是假设long volatility为0，而是分配给它的权重为0？但是这不是一回事么

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月14日

GARCH的假设是alpha+beta+gamma=1, alpha+beta<1

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