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roger_yu119 · 2017年11月12日

请问经典题quansa第58页题目1.10

  1. FRM I
  2. Quantitative

这题计算时老师讲的是daily return 用的是Tuesday 0.52%,请问按照EWMA公式，为什么不用不是应该用n-1天的u，即-0.5%来计算呢？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月13日

这个题出的不规范，表格中没有明确daily return一栏是n-1还是n。如果用-0.5%代到公式里，这题答案也是选C。

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