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petiole · 2017年11月12日

FRM二级 hazard rate框架图中marginal rate公式不一致

  1. FRM II
如下图，框架入按公marginal的计算公式计算第一年的违约概率的结果，与第一年的survival rate结果一样。。。


何老师讲此处时的讲义我个人觉得是对的。




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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月12日

公式没有问题，我理解你的意思，当t=1时， marginal default probability & 1-F(t)的值一样。我暂时没有很好的解释，但marginal default probability是F(t)的式子求导的来的，与survival distribution不是一个维度的。就好比速度正好等于路程。

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