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轧称的棉花糖 · 2017年11月12日

delta的

delta call 取值在0-1之间,delta put取值在-1到0之间。但是short call的delta不就是和long put的delta一样了?这样题目会怎样问呢?


1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月12日

第一个问题,是的。题目会告诉你是long/short,只要注意delta的符号

轧称的棉花糖 · 2017年11月13日

那如果long 一个delta接近1的call就是ITM,那如果我short 一个delta接近1的call,是不是就算是OTM吗?还是说永远都只是站在long的角度来判断一个call是ITM还是OTM?

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月13日

delta还可以表示hedge ratio,你说的是option的份数delta吗?

轧称的棉花糖 · 2017年11月13日

不是。题目万一问,short 一个delta接近于1的call option,是ITM还是OTM。因为long方肯定是ITM,但是short方会不会就变成OTM了?因为亏嘛

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月13日

不会,还是ITM

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