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Pina · 2020年05月19日
老师好 ， 题目中说的6month us dollar libor is1.2是指在180天的时候，从180天到360天间的libor rate 是1.20% 是吗? 如果这里给的是3month libor 是否就用这里给的3 month libor 当折现率 而不是用6months 时候的market rate 来折现了是吗?
xiaowan_品职助教 · 2020年05月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
这道题要理清时间轴，题干最开始说是90天前进入6x9FRA，说明当时是在3时间点，现在说又过了三个月，所以是6时间点，
也就是FRA到期日，距离后面跟着的loan结束还有3个月，也就是6时间点到9时间点这段。所以用的折现率是3个月的，1.1%
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
