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韩欣倩 · 2020年05月16日

基础班视频计量分析white noise部分为什么称Arch model是dependent white model?

Arch model 的残差项有异方差性,都不是white noise, 基础班视频计量分析white noise部分为什么称Arch model是dependent white model?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年05月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个主要是根据实际情况产生的,因为有些假设也是基于历史发生的情况的。

而dependent这个词也是在说明一些情况(比例历史上股票收益率的波动也不是一成不变的有些时期大有些时期小,那你的模型假设也不应该是完全纯的白噪声)

下面是原版书这部分的一些说明。


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努力的时光都是限量版,加油!


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