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猪葛劳拉 · 2017年11月12日
关于notes38页中给的例子，
在最后full price= 1019.4*(1.02)^(67/183)= 1.26.46
不理解为什么要把最初的pv乘以半年利率的以日为单数的指数来求settlement date时的full price。
看上去像是求复利，但是无法理解这种算法。
maggie_品职助教 · 2017年11月15日
因为你求的债券价格是6月15日的，从6月15日开始到8月21日需要计算利息啊
猪葛劳拉 · 2017年11月24日
问的重点是为什么以半年利率而不是年利率， 我后来又看了别的例子，是书上写错了。
