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小锦鲤要加油 · 2020年05月16日

关于black model替代的问题

如果考的是black model,那么delta就等于无风险利率,如果考的是bsm模型,delta还是等于原来的分红比率,是这个意思吗?就是说在black model里面股票分红比率用不到,例如这道题里面的2.20%是用不到的?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这道题里2.2%是用不到的,

老师后面解释的主要是如果在公式上进行替代,那么用来替代BSM公式里面分红的部分就是Black model公式里无风险利率的部分,

关于delta,同学理解的思路是对的,就是不同公式内输入变量“spot value”的系数了,要记得还包括乘以N(d1)哈。


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