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木小夕always · 2020年05月15日

reverse optimization中expected return 到底是用capm算的还是用其他参数算的

第一段和第三段是否矛盾?

2 个答案

纠纠_品职答疑助手 · 2020年06月01日

同学听的是那一段的课? 要么摘录出来我们再讨论一下?

纠纠_品职答疑助手 · 2020年05月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


reverse optimization中expected return 是利用资产Weights convariances、risk aversion的系数倒求出来的。

第一段表达的是这个含义。

第三段是说用这种方法下算出的return是5.3%和9.7%

不矛盾。


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努力的时光都是限量版,加油!


木小夕always · 2020年05月26日

没有用到weights covariances什么的

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