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LZY 🐶 · 2020年05月14日

问一道题:NO.PZ2020020502000017

问题如下:

投资者小王使用自己的存款50万元和从银行借入的20万元资金投资了甲投资品。甲投资品的期望报酬率和标准差分别是5%和10%,已知市场上无风险资产的报酬率为3%。那么投资人小王面临的期望回报以及标准差分别是( )。

选项:

A.5.8% 和14% B.5.8% 和10% C.5% 和14% D.3% 和14%

解释:

答案:A

期望报酬率=(50+20)/50×5%+[1-(50+20)/50]×3%=5.8%

标准差=(50+20)/50×10%=14%

能说具体下这道题标准差的计算逻辑吗,包括公式和带入这题为什么这样计算。

1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年05月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


存在无风险资产的情况下,投资者可以借钱或者贷出资金。

Q代表投资者投资于风险组合M的资金占自有资本总额的比例。

小王70万里有20万是从银行借入的,所以Q大于1,Q=70/50

甲投资产品的标准差=10%,所以小王的总标准差=(70/50)×10%


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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