开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
MiaChen · 2017年11月12日
这个题目为什么不选D，decay factor变小， 过去的权重消失的没那么快，过去high volatility 的影响变大，就是higher risk estimation. 选C的话只是重复抽样，并没有increase or decrease risk estimates?
谢谢老师！
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月12日
decay factor变小， 过去的权重衰退的变快（举个例子：三年前的数据的权重，0.92的3次方小于0.98的3次方）。重复抽样increase risk estimates：bootstrapping没有把过去和现在数据的权重区分对待，而是融合在一起重复n次，跟现在已经减小的volatility相比，肯定是高估了。
