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二三六七七九九 · 2017年11月12日

frm2 投资风险管理 经典题4.4

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management



请问这题的expected surplus 为什么是9.7？不是100*6%＋90*7%的结果吗？


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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月12日

以4.3方法为准。

1.经核实，4.3与notes上的例题解答方法一致。

2.expected surplus＝Asset* expected return-liability* expected return，这个逻辑才比较对。

3.practice exam答案不一定准确，如果考试遇到又不放心，建议两种方法都算一下

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